晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 | ||||||
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項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 14.74 | 17.82 | 22.03 | N/A | N/A | |
Sharpe | 0.57 | 0.07 | -0.004 | N/A | N/A | |
Alpha | 1.15 | -0.5 | -0.49 | N/A | N/A | |
Beta | 0.47 | 0.74 | 0.84 | N/A | N/A | |
R-squared | 0.28 | 0.47 | 0.63 | N/A | N/A | |
與指數相關係數 | 0.528 | 0.6843 | 0.7962 | N/A | N/A | |
Tracking Error | 15.3 | 13.71 | 13.72 | N/A | N/A | |
Variance | 18.11 | 26.47 | 40.43 | N/A | N/A |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 | 2.9 | 0.05 | 0.83 | 18.22 | |
同投資類型平均 | 9.89 | 0.18 | 0.79 | 16.55 | |
同投資類型排名 | 12/12 | 12/12 | 4/12 | 4/12 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.10 | |
同投資區域排名 | 1518/1754 | 1563/1754 | 883/1754 | 142/1754 | |
同投資標的平均 | 9.89 | 0.18 | 0.79 | 16.55 | |
同投資標的排名 | 12/12 | 12/12 | 4/12 | 4/12 |
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 21.3 | 28.55 | 13.16 | 28.31 | N/A | |
Beta | 0.94 | 0.85 | 0.63 | 0.81 | N/A | |
Sharpe Ratio | 0.0659 | -0.2399 | 0.2197 | 0.4676 | N/A | |
Treynor Index | 0.4288 | -2.3218 | 1.3331 | 4.7187 | N/A | |
Jensen Ratio | -0.5475 | -1.3215 | -0.4695 | 2.7372 | N/A | |
Informaton Ratio | -0.3271 | -0.0146 | -0.2418 | 0.4455 | N/A |